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10年国债期货连跌五日,抹去一个月涨幅|债市综述(5.12)

原标题:10年国债期货连跌五日,抹去一个月涨幅|债市综述(5.12)

债市综述

5月11日,债市加速调整,国债期货全线明显收跌,10年期主力合约跌0.52%,连跌五日累计跌1.70%,抹去一个月涨幅。上海一银行交易员称,5月巨量新债供给仍压制市场情绪,同时对于经济数据好转预期也令货币政策微调忧虑升温,因此导致近期债市情绪一直不佳,两会召开前市场料维持弱势。

华东一位券商交易员认为,五一前后现券持续走弱,令原本想择机入场的机构暂时转为观望,令已经获益的机构获利了结落袋为安。鉴于CPI等宏观数据尚未发布,MLF如何操作不确定,两会是否会出台大力度经济刺激措施,各种不确定性因素较多,市场短期情绪难好转。

银行间资金面依旧充沛,隔夜回购加权利率仍维持在1%下方。江海证券屈庆认为,短期而言,供给的高峰期还将持续一段时间,经济数据边际改善的预期依然难以证伪,货币政策宽松预期难以快速兑现,利率依然面临一定的调整压力。但从中期来看,疫情尚未真正平息,经济复苏很难一帆风顺,金融市场目前反映了对经济过度乐观的预期,需警惕全球疫情二次爆发和经济数据二次探底风险,利率的下行趋势尚未结束。

债市要闻

1、中国4月信贷数据超预期

中国4月M2同比增11.1%,预期10.1%,前值10.1%。4月新增人民币贷款17000亿元,预期13033.3亿元,前值28500亿元。4月社会融资规模增量为30900亿元,预期增21618亿元;4月末社会融资规模存量为265.22万亿元,同比增长12%。

2、地方债5月发行迎高峰!棚改专项债或冲击基建投向

业内人士认为,今年1至4月地方政府债券扩容提效,虽然4月地方债券发行明显放缓,但随着棚改专项债的恢复,以及第三批1万亿元新增专项债限额的下达,5月将迎来地方债券发行高峰。

资金市场

公开市场操作:

央行公告称,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,5月11日不开展逆回购操作。Wind数据显示,当日无逆回购到期。本周央行公开市场无逆回购资金到期,周四将有2000亿元MLF到期。

资金面(CP):

银行间市场资金面依旧充沛,隔夜回购加权利率仍维持在1%下方。资金交易员称,5月缴税尚早,短期流动性料难改宽松局面,且在5月利率债供给压力不减及两会即将召开背景下,市场对央行进一步政策宽松预期不减;而本周四MLF到期央行如何操作,成为短期关注焦点。

利率债市场

利率债成交走势(TBCN):

最活跃利率债成交统计(BBQ):

10年国债连续活跃行情(GZHY):

10年国开连续活跃行情(GKHY):

T2006日内走势(TF):

信用债市场

信用债成交基准统计(CBCN):

信用债成交活跃统计(BBQ):

信用债成交偏离监控(BBQ):

同业存单

同业存单发行(NCD):

同业存单成交(NCD):

同业存单成交偏离监控:

债券发行

5月11日,债券市场共发行134只债券,总发行量1147.42亿元,77只债券到期,2只债券提前兑付,1只债券回售,总偿还量815.30亿元,当日净融资额为332.12亿元。

从发债类型看,5月11日,债券市场共发行同业存单99只,金融债5只,公司债2只,中期票据11只,短期融资券13只,定向工具1只,资产支持证券3只。

建行-万得银行间债券发行指数(CCBM):

招标情况

1、农发行3年、5年期固息增发债中标收益率分别为2.0022%、2.4790%,投标倍数分别为2.02、2.28。

债券重大事件

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